当健身房关门时，您可以采取以下措施来维护自己的权益：
与健身房协商
首先，尝试与健身房的经营者或管理层进行协商，寻求退款、转会籍或其他形式的补偿。
保留好与健身房的沟通记录，作为后续维权的证据。
寻求第三方协助维权
如果与健身房的协商未能取得满意结果，可以向当地的消费者协会或依法成立的调解组织寻求帮助。
提供会员卡、购买记录、合同等相关证据，以便调解机构能够更有效地介入维权。
向行政部门投诉
向市场监督管理局等行政部门投诉，这些部门有权对健身房的经营行为进行调查，并可能对投诉进行调解或处理。
在投诉过程中，提供详细的维权信息和证据，确保投诉的有效性。
法律途径维权
如果以上途径均未能解决问题，可以选择通过法律途径进行维权。
包括根据与健身房达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。
在仲裁或诉讼过程中，需要提供充分的证据来证明自己的权益受到了损害，并请求法院判令健身房进行赔偿。
收集证据
无论采取何种方式维权，都需要准备好证据。
基本证据包括服务合同、项目付款记录、健身房出具的收款凭据、发票、与教练的约课记录、退费沟通记录等。
如果健身房删除了会员数据，可以委托律师在法院审理阶段申请开取调查令，通过运营公司调取后台数据。
报警处理
如果健身房老板跑路，且涉及金额较大，可能构成诈骗罪，应当及时向公安机关报警处理。
其他途径
可以拨打12315消费者热线投诉，维护权益。
通过消费者协会、行政部门或法院投诉解决健身房关门不退钱的问题。
建议您根据具体情况选择合适的维权途径，并在维权过程中保持冷静，积极收集和保存相关证据，以便更好地维护自己的合法权益。